Demonstração de conta de Opção binária Santana de Parnaíba

Demonstração de conta de Opção binária Santana de Parnaíba.

Uma propagação de borboleta é uma estratégia de opção neutra que combina os spreads de touro e urso. Os spreads de borboleta usam quatro contratos de opção com o mesmo prazo de validade, mas três preços de exercício diferentes para criar uma gama de preços a partir da qual a estratégia pode se beneficiar. O comerciante vende dois contratos de opção no preço intermediário e compra um contrato de opção a um preço de exercício menor e um contrato de opção a um preço de exercício mais alto. Ambos os puts e as chamadas podem ser usados para uma propagação de borboleta.

BREAKING Down 'Butterfly Spread'

Os spreads de borboleta têm um risco limitado e as perdas máximas que ocorrem são o custo do seu investimento original. O retorno mais alto que você pode ganhar ocorre quando o preço do ativo subjacente está exatamente no preço de exercício das opções do meio. Negociações de opções deste tipo estão estruturadas para ter uma alta chance de ganhar lucro, embora seja um pequeno lucro. Uma posição longa em uma propagação de borboleta ganhará lucro se a volatilidade futura do preço do estoque subjacente for menor do que a volatilidade implícita. Uma posição curta em uma propagação de borboleta ganhará um lucro quando a volatilidade futura do preço do estoque subjacente for maior do que a volatilidade implícita.

Um exemplo de propagação de borboleta.

Ao vender opções de chamadas curtas a um determinado preço de exercício e comprar uma opção de compra em um preço de ataque superior e mais baixo (muitas vezes chamado de asas da borboleta), um investidor está em posição de obter lucro se o subjacente O recurso atinge um determinado preço no vencimento. Um passo crítico na construção de uma propagação de borboleta adequada é que as asas da borboleta devem ser equidistantes do preço de ataque médio. Assim, se um investidor curto vende duas opções em um ativo subjacente a um preço de exercício de US $ 60, ele deve comprar uma opção de compra a cada um nos preços de $ 55 e $ 65.

Nesse cenário, um investidor faria o lucro máximo se o objeto subjacente for cotado em US $ 60 no vencimento. Se o ativo subjacente for inferior a US $ 55 no vencimento, o investidor perceberá sua perda máxima, que seria o preço líquido de comprar as duas opções de chamadas de asa mais o produto da venda das duas opções de middle strike. O mesmo ocorre se o ativo subjacente tiver um preço igual ou superior a US $ 65 no vencimento.

Se o ativo subjacente for cotado entre US $ 55 e US $ 65, poderá ocorrer uma perda ou lucro. O valor do prémio pago para entrar no cargo é a chave. Suponha que custa US $ 2,50 para entrar no cargo. Com base nisso, se o ativo subjacente for cotado em qualquer lugar abaixo de US $ 60 menos US $ 2,50, a posição sofreria uma perda. O mesmo é válido se o ativo subjacente tiverem um preço de US $ 60 acrescido de US $ 2,50 no vencimento. Nesse cenário, a posição ganharia se o ativo subjacente tiver preço em qualquer lugar entre US $ 57,50 e US $ 62,50 no vencimento.

Long Call Butterfly Spread.

Existem vários tipos de spreads de borboleta. A longa propagação de borboleta é criada pela compra de uma opção de compra no dinheiro com um baixo preço de exercício, escrevendo duas opções de compra em dinheiro e comprando uma opção de compra fora do dinheiro com um preço de exercício mais alto. Um débito líquido é criado ao entrar no comércio.

Short Call Butterfly Spread.

O spread curto de borboleta é criado por uma opção de compra no dinheiro com um baixo preço de exercício, comprando duas opções de compra em dinheiro e vendendo uma opção de compra fora do dinheiro com um preço de ataque mais alto. Um crédito líquido é criado ao entrar na posição.

Long Coloque a propagação da borboleta.

A propagação longa da borboleta é criada comprando uma peça com um preço de ataque mais baixo, vendendo duas colocações no dinheiro e comprando uma colocação com um preço de ataque mais elevado. Um débito líquido é criado ao entrar na posição.

Short Put Butterfly Spread.

O spread de borboleta de curta colocação é criado escrevendo uma opção de venda fora do dinheiro com um baixo preço de exercício, comprando duas posições no dinheiro e escrevendo uma opção de venda no dinheiro a um preço de ataque mais elevado.

Propagação de borboleta de ferro.

A propagação da borboleta de ferro é criada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro com um preço de ataque menor, escrevendo uma opção de venda no dinheiro com um preço médio de exercício, escrevendo uma opção de chamada no dinheiro com um preço de ataque médio e compra de uma opção de compra fora do dinheiro com um preço de exercício mais alto. O resultado é uma negociação com um crédito líquido mais adequado para cenários de volatilidade mais baixa.

Reverse Iron Butterfly Spread.

A propagação reversa da borboleta de ferro é criada escrevendo uma opção de venda fora do dinheiro a um preço de operação menor, comprando uma opção de venda no dinheiro a um preço intermediário, comprando uma opção de compra no dinheiro em um preço intermediário, e escrevendo uma opção de compra fora do dinheiro a um preço de exercício mais elevado. Isso cria um comércio de débito líquido que é mais adequado para cenários de alta volatilidade.

Opções de propagação da borboleta.

As opções de propagação da borboleta são compostas por 2 spreads verticais que têm um preço de exercício comum. Em outras palavras, as opções de borboleta envolvem uma posição de abertura onde as opções (chamadas ou colocações) são compradas (ou vendidas) em 3 preços de exercício diferentes. A forma como essas opções são criadas faz da borboleta uma posição que tem perdas limitadas e lucros limitados.

A opção de propagação Long Butterfly pode ser criada usando todas as opções de chamadas ou todas as opções de colocação. Devido à paridade de chamada, uma borboleta longa criada usando opções de chamada se comportará como uma criada usando opções de colocação. Em outras palavras, realmente não importa se você usa chamadas ou coloca para criar sua Long Butterfly. Nosso exemplo aqui focalizará a versão usando opções de chamadas.

A borboleta longa pode ser criada através da compra de uma opção de chamada In-the-Money (ITM), vendendo 2 opções de chamadas At-the-Money (ATM) e comprando outra opção de chamada Out-of-the-Money (OTM). Esta é realmente uma combinação de 2 opções de propagação vertical opostas, portanto, por que a borboleta também é conhecida como a propagação de borboleta.

Compre 1 ITM Call Venda 2 chamadas ATM Compre 1 OTM Call.

Combinando o perfil de lucro dessas 4 opções de compra, você achará que se o preço das ações cair, você enfrentará perdas limitadas (qual é o prémio inicial que pagou pelo comércio completo de borbochas). Da mesma forma, se o preço das ações subir muito alto, você também enfrentará perdas limitadas. No entanto, se o preço das ações permanecer em torno da vizinhança do preço de exercício da opção ATM, você receberá lucros limitados.

Isso faz da Long Butterfly uma boa estratégia de opção neutra por baixa volatilidade, já que você está apostando no preço das ações não se movendo muito para obter o máximo de lucros. É também uma estratégia de baixo risco, já que suas perdas são limitadas se o estoque falhar ou subir de forma inesperada. Infelizmente, isso também é acompanhado de lucros limitados. Como foi mencionado acima, a borboleta longa também pode ser criada usando todas as opções de colocar em vez de todas as opções de chamada.

A estratégia Short Butterfly é o oposto da Long Butterfly. Os spreads são revertidos e a estratégia é usada para ações voláteis.

Um aviso sobre os spreads Long e Short Butterfly: estas posições envolvem opções de compra e venda a 3 preços de exercício. Para a maioria dos corretores de opções, isso significa que você estará pagando 3 comissões para abrir o cargo e outras 3 comissões para fechá-lo. Você precisará considerar essas comissões extras (que diferem do corretor para o corretor) ao tentar determinar se a Mariposa será rentável para suas circunstâncias.

Outros tópicos neste guia.

opçõesXpress & raquo; Stocks, Opções e amp; Futuros.

Estratégias de opções neutras e raquo; Borboleta.

O longo spread de borboleta é uma estratégia de três pernas que é apropriada para uma previsão neutra - quando você espera que o preço do estoque subjacente (ou índice) mude muito pouco ao longo da vida das opções.

Uma borboleta pode ser implementada usando opções de chamada ou colocação. Por simplicidade, a explicação a seguir discute a estratégia usando opções de chamadas.

Uma longa propagação de borboleta de chamada consiste em três pernas com um total de quatro opções: uma longa chamada com uma greve mais baixa, duas chamadas curtas com uma greve média e uma longa chamada de ataque mais alto. Todas as chamadas têm a mesma expiração, e a greve média está a meio caminho entre as greves mais baixas e as mais altas. A posição é considerada "longa" porque requer um desembolso de caixa líquido para iniciar.

Quando uma propagação de borboleta é implementada corretamente, o ganho potencial é maior do que a perda potencial, mas o ganho e a perda potenciais serão limitados.

O custo total de um longo spread de borboleta é calculado multiplicando o débito líquido (custo) da estratégia pelo número de ações que cada contrato representa. Uma borboleta vai pairar mesmo no vencimento se o preço do subjacente for igual a um dos dois valores. O primeiro valor de equilíbrio é calculado adicionando o débito líquido ao menor preço de exercício. O segundo valor de equilíbrio é calculado subtraindo o débito líquido do preço de exercício mais alto. O potencial de lucro máximo de uma borboleta longa é calculado subtraindo o débito líquido da diferença entre os preços de exercício médio e inferior. O risco máximo é limitado ao débito líquido pago pelo cargo.

Os spreads de borboleta alcançam seu máximo potencial de lucro no vencimento se o preço do subjacente for igual ao preço médio de exercício. A perda máxima é realizada quando o preço do subjacente está abaixo da greve mais baixa ou acima da greve mais alta no vencimento.

Tal como acontece com todas as estratégias de opções avançadas, os spreads de borboleta podem ser divididos em componentes menos complexos. A propagação de borboleta de longa chamada tem duas partes, uma propagação de touro e uma propagação de urso. O exemplo a seguir, que usa opções no Dow Jones Industrial Average (DJX), ilustra esse ponto.

Neste exemplo, o custo total da borboleta é o débito líquido ($ .50) x o número de ações por contrato (100). Isso equivale a US $ 50, sem incluir comissões. Observe que este é um comércio de três pernas, e haverá uma comissão cobrada por cada etapa do comércio.

Um gráfico de perda e perda de validade para esta estratégia é mostrado abaixo.

* O resultado acima não faz parte das comissões, juros, impostos ou considerações de margem.

Este gráfico de lucros e perdas nos permite ver facilmente os pontos de equilíbrio, o potencial máximo de lucro e perda no vencimento em dólares. Os cálculos são apresentados abaixo.

Os dois pontos de equilíbrio ocorrem quando o subjacente é igual a 72,50 e 77,50. No gráfico, esses dois pontos revelam-se onde a linha de ganhos e perdas cruza o eixo dos x.

Primeiro ponto de equilíbrio = greve mais baixa (72) + débito líquido (.50) = 72,50.

Segundo ponto de equilíbrio = mais alta greve (78) - Débito líquido (.50) = 77,50.

O lucro máximo só pode ser alcançado se o DJX for igual ao ataque médio (75) no vencimento. Se o subjacente for igual a 75 no vencimento, o lucro será de US $ 250 menos as comissões pagas.

Lucro máximo = greve média (75) - greve mais baixa (72) - débito líquido (0,50) = 2,50.

$ 2.50 x Número de Ações por Contrato (100) = $ 250 menos comissões.

A perda máxima, neste exemplo, resulta se o DJX estiver abaixo da greve mais baixa (72) ou acima do ataque mais alto (78) no vencimento. Se o subjacente for inferior a 72 ou superior a 78, a perda será de US $ 50 mais as comissões pagas.

Perda Máxima = Débito Líquido (.50)

$ .50 x Número de Ações por Contrato (100) = $ 50 mais comissões.

Ao olhar para os componentes da posição total, é fácil ver os dois spreads que compõem a borboleta.

Difusão de chamada de Bull: Longa 1 das chamadas de novembro de 72 e amp; Uma curta das chamadas de novembro de 75.

Bear Call spread: breve uma das chamadas de novembro de 75 & amp; Long 1 em chamadas de novembro de 78.

Um longo spread de borboleta é usado por investidores que prevêem uma faixa de negociação restrita para a segurança subjacente e que não estão confortáveis com o risco ilimitado que está envolvido com uma curta distância. A longa borboleta é uma estratégia que aproveita a erosão do prazo de tempo de um contrato de opção, mas ainda permite que o investidor tenha um risco limitado e conhecido.

Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.

A propagação da borboleta é uma estratégia neutra que é uma combinação de uma propagação de touro e um espalhamento de urso. É um lucro limitado, estratégia de opções de risco limitado. Existem 3 preços impressionantes envolvidos em uma propagação de borboletas e pode ser construído usando chamadas ou colocações.

Venda 2 chamadas ATM.

Long Call Butterfly.

Os spreads longos de borboleta são inseridos quando o investidor pensa que o estoque subjacente não aumentará ou diminuirá muito por expiração. Usando chamadas, a borboleta comprida pode ser construída comprando uma chamada em dinheiro fraca mais baixa, escrevendo duas chamadas em dinheiro e comprando outra chamada de cancelamento fora do dinheiro. Um débito líquido resultante é tomado para entrar no comércio.

O lucro máximo para o longo spread de borboleta é atingido quando o preço das ações subjacentes permanece inalterado no vencimento. A esse preço, apenas a chamada de menor escalonamento expira no dinheiro.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Chamada Longa - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente = Preço de Ataque de Chamadas Curtas.

A perda máxima para o longo spread de borboleta é limitada ao débito inicial tomado para entrar no comércio mais comissões.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.

Ponto (s) de Fraude (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição de propagação da borboleta. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de Breakeven Superior = preço de greve da High Call Strike Call Long - Prêmio Líquido pago Ponto de Breakeven mais baixo = preço de greve da baixa chamada Longo Inferior + Prêmio Líquido pago.

Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma borboleta de chamada longa comprando uma chamada JUL 30 por US $ 1100, escrevendo duas chamadas JUL 40 por US $ 400 cada e comprando outra chamada JUL 50 por US $ 100. O débito líquido para entrar na posição é de US $ 400, o que também é a perda máxima possível.

No vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 40. O JUL 40 chama e a chamada JUL 50 expira sem valor enquanto a chamada JUL 30 ainda tem um valor intrínseco de $ 1000. Subtraindo o débito inicial de US $ 400, o lucro resultante é de US $ 600, o que também é o lucro máximo alcançável.

Resultado máximo de perda quando o estoque está negociando abaixo de US $ 30 ou acima de US $ 50. Com US $ 30, todas as opções expiram sem valor. Acima de US $ 50, qualquer "lucro" das duas chamadas longas será neutralizado pela "perda" das duas chamadas curtas. Em ambas as situações, o comerciante de borboletas sofre perda máxima, que é o débito inicial para entrar no comércio.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de estoque, o spread de borboleta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.

Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para a propagação da borboleta, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.

Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).

As estratégias a seguir são semelhantes à propagação da borboleta, pois também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.

A estratégia inversa para a borboleta longa é a borboleta curta. Os spreads curtos de borboleta são usados quando a alta volatilidade é esperada para empurrar o preço das ações em qualquer direção.

Long Put Butterfly.

A longa estratégia de negociação de borbochas também pode ser criada usando puts em vez de chamadas e é conhecida como uma borboleta longa.

A propagação da borboleta pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.

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Definição de 'Butterfly Spread Option'

Ponto de Intervalo mais baixo = preço de operação mais baixo Longa opção de compra / venda (Preço de exercício + Prêmio pago (Valor da opção)

Canal YouTube de origem: Option Alpha.

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NYMEX Natural Gas Futures and Options Market Trading. * A informação contida nesta página da Web vem de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo. A História do Mercado de Futuros do Gas Natural. O gás natural é um combustível fóssil incolor, sem forma e inodoro, na sua forma pura. É uma mistura de gases de hidrocarbonetos formada principalmente por metano, mas também pode incluir butano, etano, propano e pentano. Cerca de 500 BC, os chineses descobriram que a energia produzida pela ignição do gás natural poderia ser aproveitada e utilizada como ferramenta de desalinização. Os chineses antigos usariam tubos de bambu para passar o gás e inflamá-lo para ferver água do mar para criar água potável fresca. Por volta de 1785, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a comercializar gás natural para alimentar as luzes das ruas e as luzes interiores. Em 1821, William Hart foi o primeiro homem a cavar um poço com o propósito específico de obter gás natural nos Estados Unidos e é considerado o "pai do gás natural" na América. É produzido internamente e prontamente disponível para usuários finais através da infra-estrutura de serviços existentes, o gás natural também se tornou cada vez mais popular como combustível de transporte alternativo. O gás natural representa quase um quarto do consumo de energia dos Estados Unidos e o contrato futuro do gás natural da Divisão NYMEX é amplamente utilizado como preço de referência nacional. Aproximadamente 50% das necessidades de aquecimento dos Estados Unidos são fornecidas pelo gás natural. Os Estados Unidos são considerados a Arábia Saudita como gás natural por causa dos enormes estoques presos em depósitos de xisto e no Golfo do México. Futuros de gás natural e opções Fatos rápidos. Tamanho do contrato de 10.000 mmBtu. Um movimento de centavo é igual a $ 100. negocia todos os meses. Símbolo de futuros de gás natural (NG) Aqui está o folheto de produtos energéticos com cortesia do Grupo CME. O contrato de futuros de gás natural é negociado em unidades de unidades térmicas britânicas de 10.000 milhões (mmBtu). O preço dos futuros de gás natural é baseado na entrega no Henry Hub, na Louisiana. Esta concentração de gasodutos serve mercados em toda a costa leste dos EUA, a costa do golfo, o meio oeste e até a fronteira canadense. Muitos usuários finais experientes de gás natural usam futuros de gás natural e opções de gás natural para proteger seus riscos de preços relacionados a preços mais elevados. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre estratégias de hedge de gás natural usando futuros futuros de gás natural e opções futuras de gás natural. Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, a NYMEX foi destruída, mas dentro de alguns dias os mercados de futuros de gás natural e opções de gás natural estavam negociando de novo. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de energia. Os mercados de futuros de gás natural são um exemplo perfeito do puro bastião do capitalismo que os mercados de futuros representam. Existem muitos usos corporativos para futuros de gás natural. O spread entre o futuro contrato de gás natural e o futuro contrato de eletricidade - o spread de faísca - é outro procedimento de hedge de gás natural usado para gerenciar o risco de preço de futuros de gás natural nos mercados de energia e utilidades. O gás natural é bastante mais limpo que os produtos criados a partir de petróleo bruto, como óleo de aquecimento e gás sem chumbo, tornando seu uso muito melhor para o meio ambiente. Você é um hedger de gás natural? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais. Opções de gás natural em contratos de futuros explicados. Uma opção de chamada de gás natural dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacentes por um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de gás natural de setembro $ 4 e pagar um prêmio de US $ 1.540. Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 10 mil milhões de unidades térmicas britânicas de gás natural por US $ 4,00 por 10 000 Btus. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As possibilidades são que você comprou a opção de gás natural para proteger o seu risco de preço no mercado físico de gás natural (talvez você seja um produtor como um fracker de xisto ou um usuário final como uma usina de energia) ou você está especulando que os preços do gás natural irão mais alto na tentativa de obter lucro. Uma opção de venda de gás natural dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de gás natural de setembro $ 3,50 e pagar um prêmio de US $ 1.300. Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 10 milhões de dólares de gás natural de Btus de setembro em US $ 3,50. O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente. Vamos assumir que a opção de compra de gás natural de abril $ 4 acima tem um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacente fosse arrecadar em US $ 1.000, a opção de compra aumentaria em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de gás natural. As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo. Vamos assumir que você comprou uma opção de compra de gás natural de abril de US $ 4 com 60 dias restantes até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros de gás natural mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração. A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada. Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir. * A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes. Especificações do contrato. Contrato de opção de futuro e gás natural do gás natural Henry Hub. Futuros: 10 000 milhões de unidades térmicas britânicas (mmBtu). Opções: Um contrato de futuros de gás natural da NYMEX Division. Futuros e opções de gás natural: Dólares e centavos por mmBtu, por exemplo, $ 2.850 por mmBtu. Futuros e opções de gás natural: o comércio aberto de protesto é realizado a partir das 9:00 da manhã. até às 2:30 da manhã. Após as horas, o comércio futuro de gás natural é conduzido através da plataforma de negociação baseada na Internet da GLOBEX a partir das 3:15 P. M. de segundas a quintas-feiras e concluindo às 9h30 da manhã. o dia seguinte. Os domingos, a sessão começa às 7:00 da tarde. Todos os tempos são horário de Nova York. Futuros de gás natural: 72 meses consecutivos com início no próximo mês de calendário (por exemplo, em 2 de janeiro de 2002, a negociação ocorre em todos os meses de fevereiro de 2002 a janeiro de 2008). Flutuação Mínima de Preços. Futuros e opções de gás natural: $ 0.001 (0.1ў) por mmBtu ($ 10.00 por contrato) Portanto, um movimento de $ 1 para cima ou para baixo é igual a $ 10.000 por contrato de futuros de gás natural. Flutuação Máxima de Preços Diários. Futuros de gás natural: US $ 3,00 por MMBtu (US $ 30,000 por contrato) para todos os meses. Se algum contrato for negociado, oferecido ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação é interrompida por cinco minutos. Opções de gás natural: sem limites de preço. Último dia de negociação. Futuros de gás natural: a negociação termina três dias úteis antes do primeiro dia de calendário do mês de entrega. Órgãos de gás natural: a negociação termina no fechamento do negócio no dia útil imediatamente anterior à expiração do contrato de futuros do gás natural subjacente. Exercício das opções. Por um membro de compensação na câmara de compensação do Exchange, o mais tardar até às 5:30 da manhã. ou 45 minutos após o lançamento do preço de liquidação futuro do gás natural subjacente, o que ocorrer mais tarde, em qualquer dia até e incluindo a expiração das opções de gás natural. Preços de greve de opção. Vinte preços de exercício em incrementos de US $ 0,05 (5ў) por mmBtu acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro em todos os meses, além de mais 20 preços de exercício em incrementos de US $ 0,05 por mmBtu acima do preço ao preço será oferecido nos primeiros três meses próximos, e os próximos 10 preços de exercício em incrementos de US $ 0,25 (25ў) por mmBtu acima dos mais altos e abaixo dos menores preços de exercício existentes em todos os meses por um total de pelo menos 81 preços de exercício nos primeiros três meses próximos e um total de pelo menos 61 preços de exercício por quatro meses e além. O preço de exercício no dinheiro é mais próximo do fechamento do dia anterior do contrato futuro do gás natural subjacente. Os limites de preços de faturamento são ajustados de acordo com os movimentos de preços de futuros do gás natural. ** Clique aqui agora! para futuros futuros de gás natural e cotações de opções, preços, expirações, gráficos. Copyright © 2004-2022 TKFutures Inc. Todos os direitos reservados. As informações apresentadas neste site de futuros e opções de commodities não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções traz um risco substancial de perda e não é adequado para algumas pessoas. O desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.

Opções de gás natural explicadas. As opções de gás natural são contratos de opções em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de gás natural. O titular de uma opção de gás natural possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros de gás natural subjacentes em o preço de exercício. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade. Trocas de opções de gás natural. Os contratos de opções de gás natural estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX). Os preços das opções NYMEX Natural Gas são cotados em dólares e cêntimos por mmBtu e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 10000 mmBtus de gás natural. Chamar e colocar opções. As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de gás natural são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do gás natural. Os comerciantes que acreditam que os preços do gás natural cairão podem comprar opções de venda de gás natural. Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente. Opções de gás natural versus futuros de gás natural. Alavancagem adicional. Limite de perdas potenciais. Como as opções de gás natural só concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuro do gás natural subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção. Flexibilidade. Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente. Time Decay. As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de gás natural, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las. Saiba mais sobre Futuros de gás natural e negociação de opções. Você pode gostar. Continue lendo. Comprar Straddles em ganhos. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ] A escrita permite comprar estoques. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ] Quais são as opções binárias e como comercializá-las? Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ] Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®. Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ] Efeito dos Dividendos no Preço da Opção. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ] Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ] Captura de dividendos usando chamadas cobertas. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ] Aproveite as chamadas, não Margin Calls. Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ] Day Trading usando Opções. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ] Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ] Compreender a paridade de colocação de chamadas. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ] Compreendo os gregos. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ] Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ] Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas! Opções de gás natural e futuros. Futures Basics. Energy Futures. Opções Estratégia Finder. Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso. Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Futuros e opções de gás natural. EGuide grátis de troca de futuros de gás natural. Futuros de gás natural (física) são um contrato de gás natural definitivo entre um comprador e um vendedor que oferece oportunidades de gerenciamento de risco do preço altamente volátil do gás natural. O contrato: Henry Hub Gas Natural. É amplamente utilizado como um preço nacional de referência para o gás natural, que representa quase um quarto da energia dos Estados Unidos Reflecte um mercado de base vigorosa com base nas relações de preços entre Henry Hub e outros importantes centros de mercado de gás natural nos Estados Unidos continentais e Canadá é o contrato de futuros de segundo maior volume no mundo baseado em uma mercadoria física. Futuros de gás natural: coisas para saber: O preço baseia-se na entrega no Henry Hub na Louisiana, o nexo de 16 sistemas de gasodutos de gás natural e interestadual que extraem provisões dos depósitos de gás prolíficos da região. Os gasodutos servem mercados em toda a costa leste dos EUA, a costa do golfo, o meio oeste e até a fronteira canadense. Negociado por clamor aberto, eletronicamente no CME Globex, e off-exchange para limpar apenas como um EFS, EFP ou troca de blocos através do CME ClearPort Trading na liquidação está disponível para a frente três meses, sujeito às regras TAS existentes do físico subjacente respectivo Produtos Tipos de opções: American, calendário espalhado, europeu, diariamente. Especificações do contrato de futuros do gás natural. Henry Hub Futuros de gás natural. (Todos os tempos são New York Time / ET) listagem de futuros de um gás natural, a data de validade originalmente mencionada permanecerá em vigor. No caso de o dia de expiração inicialmente listado ser declarado feriado, o prazo de validade será transferido para o. dia útil imediatamente anterior. obrigações de entrega do contrato. Opções de futuros do gás natural. (Todos os tempos são New York Time / ET) Veja também: Petróleo bruto; Óleo de aquecimento; Gás natural; Etanol. Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.

Opção de comércio de gás natural Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT. Barchart Inc. © 2022. Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT. A página Opções de Opções de Futuros fornece uma maneira de ver as últimas Opções usando os preços atuais do Intraday, ou Opções Diárias usando os preços de fim de dia. Os preços das opções estão atrasados pelo menos 15 minutos, por regras de troca e os horários comerciais estão listados no CST. Tipo de Opções. Opções americanas: uma opção americana é uma opção que pode ser exercida a qualquer momento durante sua vida. As opções americanas permitem que os titulares de opções exerçam a opção a qualquer momento anterior e incluindo a data de vencimento, aumentando assim o valor da opção para o titular. Opções de estilo europeu: uma opção europeia é uma opção que só pode ser exercida no final de sua vida, na sua maturidade. As opções européias tendem, às vezes, a negociar com desconto para a opção americana comparável porque as opções americanas permitem aos investidores mais oportunidades de exercer o contrato. Short Dated New Crop Options: O termo short-dated refere-se a uma janela mais curta antes do último dia de negociação da opção, também conhecido como expiração da opção. Uma opção tradicional (ou longa data) possui uma janela mais longa antes da opção expirar. Em milho, as chamadas e convocações tradicionais de dezembro expiram no final de novembro. Na soja, as chamadas e convocações tradicionais de novembro expiram no final de outubro. As opções de curto prazo possuem o mesmo contrato de futuros subjacente (ou instrumento). O contrato de futuros subjacentes para o milho é dezembro e o contrato de futuros subjacente para soja é novembro. Com curto prazo, há menos dias de cobertura. Como exemplo, uma opção de curta data de julho expirará no final de junho, embora o contrato de futuros subjacente seja dezembro. Opções de spread do calendário: um spread de calendário é um spread de opção estabelecido ao entrar simultaneamente em uma posição longa e curta no mesmo ativo subjacente, mas com diferentes meses de entrega. Às vezes referido como uma entrega interdelivery, intra-mercado, tempo ou espalhamento horizontal. Opções semanais: as opções semanais são as mesmas que as opções americanas padrão, exceto que expiram em uma sexta-feira. As opções da semana 1 expiram na primeira sexta-feira do mês As opções da semana 2 expiram na segunda sexta-feira do mês As opções da semana 3 expiram na terceira sexta-feira do mês As opções da semana 4 expiram na sexta-feira do mês As opções da semana 5 expiram no quinta sexta feira do mês (se existir) Opções europeias semanais: iguais às opções semanais acima, mas só podem ser exercidas na data de vencimento (sexta-feira). Opções semanais da semana: uma opção semanal que expira na segunda-feira e não na sexta-feira. Semana 1 - 1ª sexta-feira do mês Semana 2 - 2ª sexta-feira do mês Semana 3 - 3ª sexta-feira do mês Semana 4 - 4ª sexta-feira do mês Semana 5 - 5ª sexta-feira do mês. Opções da quarta-feira semanal: uma opção semanal que expira na quarta-feira e não na sexta-feira. Semana 1 - 1º Quarta-feira do mês Semana 2 - 2ª quarta-feira do mês Semana 3 - 3 Quarta-feira do mês Semana 4 - 4ª quarta-feira do mês Semana 5 - 5ª quarta-feira do mês. Novas opções de corte: as opções com uma data de validade após a colheita foram concluídas. CSO Consecutive: Um calendário Spread onde a primeira etapa é o mês da frente e a segunda mão é o próximo mês disponível. Opções de preço médio: um tipo de opção em que a remuneração depende da diferença entre o preço de exercício e o preço médio do ativo subjacente. Se o preço médio do activo subjacente durante um período de tempo especificado exceder o preço de exercício do preço médio colocado, a recompensa para o comprador da opção é zero. Por outro lado, se o preço médio do ativo subjacente for inferior ao preço de exercício dessa colocação, a recompensa para o comprador da opção é positiva e é a diferença entre o preço de exercício e o preço médio. Um preço médio colocado é considerado uma opção exótica, uma vez que a remuneração depende do preço médio do subjacente durante um período de tempo, em oposição a uma colocação direta, cujo valor depende do preço do ativo subjacente em qualquer ponto em Tempo. Crack Spreads: o spread criado nos mercados de commodities através da compra de opções de petróleo e compensação da posição pela venda de opções de gasolina e óleo de aquecimento. Esse alinhamento de investimento permite ao investidor se proteger contra riscos devido à natureza compensatória dos valores mobiliários. Opções de preço médio da propagação do cracking: semelhante aos spreads de crack acima, mas use opções de preço médio. Opções MidCurve: as opções Eurodollar Mid-Curve são opções de estilo americano de curto prazo em futuros de Eurodollar de longa data. Essas opções, com prazo de vencimento de três meses a um ano, têm como instrumento subjacente os futuros do Eurodólar um, dois, três, quatro ou cinco anos na curva de rendimentos. Opções semanais de 1 ano: semelhante às opções do MidCurve, mas expiram em 1 semana. Opções semanais de 2 anos: semelhantes às opções do MidCurve, mas expiram em 2 semanas. Opções semanais de 3 anos: semelhante às opções do MidCurve, mas expiram em 3 semanas. Opções de EOM: as opções de fim de mês são projetadas para expirar no último dia útil de cada mês do calendário, oferecendo alinhamento com os ciclos de contabilidade do final do mês. Critérios de Seleção Adicionais. Selecione uma data de expiração das opções na lista suspensa na parte superior da tabela e selecione & quot; Near-the-Money & quot; ou "Mostrar tudo" para visualizar todas as opções. Você também pode visualizar as opções em uma vista empilhada ou lado a lado. A configuração da Vista determina como os Postos e Chamadas estão listados na citação. Para ambas as vistas, as chamadas "Near-the-Money" são Puts são destacadas: Near-the-Money - Ponta: o preço de greve é maior do que o último preço Near-the-Money - Chamadas: o preço de greve é inferior ao último preço. Dados exibidos na página. Para a data de expiração das opções selecionada, as informações listadas na parte superior da página incluem: Expiração de opções: o último dia em que uma opção pode ser exercida, ou a data em que um contrato de opção termina. Também inclui o número de dias até a expiração das opções (este número inclui fins de semana e feriados). Valor de preço do ponto de opção: o valor do dólar intrínseco de um ponto de opção. Para calcular o prêmio de uma opção em dólares norte-americanos, multiplique o preço atual da opção pelo valor do ponto do contrato da opção. (Nota: O valor do ponto será diferente dependendo da mercadoria subjacente.) Vista empilhada. Uma lista de exibição empilhada coloca e chama uma em cima da outra, ordenada por preço de ataque descendente. Os pontos são identificados com um "P" após o preço de greve, enquanto as chamadas são identificadas com um "C" após o preço de greve. Greve: o preço a que o contrato pode ser exercido. Os preços de greve são fixados no contrato. Para opções de compra, o preço de exercício é o local onde as ações podem ser compradas (até a data de validade), enquanto que para opções de venda o preço de exercício é o preço pelo qual as ações podem ser vendidas. A diferença entre o preço de mercado atual do contrato subjacente eo preço de exercício da opção representa o valor do lucro por ação adquirido no exercício ou na venda da opção. Isso é verdade para as opções que estão no dinheiro; O valor máximo que pode ser perdido é o prémio pago. Aberto: O preço aberto para o contrato de opções para o dia. Alto: o alto preço do contrato de opções para o dia. Baixa: o preço baixo para o contrato de opções para o dia. Último: O último preço negociado para o contrato de opções. Mudança: Mudança de preço de hoje: o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. Open Interest: Open Interest é o número total de contratos de opções abertas que foram negociados, mas ainda não liquidados através de negociações compensatórias para essa data. Prêmio: o preço do contrato de opções. Hora: O horário da última troca para o contrato de opções. Vista lado a lado. Uma lista de Side-by-Side lista chamadas à esquerda e Coloca à direita. Último: O último preço negociado para o contrato de opções. Volume: o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. Open Interest: Open Interest é o número total de contratos de opções abertas que foram negociados, mas ainda não liquidados através de negociações compensatórias para essa data. Prêmio: o preço do contrato de opções. Greve: o preço a que o contrato pode ser exercido. Os preços de greve são fixados no contrato. Para opções de compra, o preço de exercício é o local onde as ações podem ser compradas (até a data de validade), enquanto que para opções de venda o preço de exercício é o preço pelo qual as ações podem ser vendidas. A diferença entre o preço de mercado atual do contrato subjacente eo preço de exercício da opção representa o valor do lucro por ação adquirido no exercício ou na venda da opção. Isso é verdade para as opções que estão no dinheiro; O valor máximo que pode ser perdido é o prémio pago. Os totais listados na parte inferior da página são calculados a partir de Todas as chamadas e coloca, e não apenas as opções Near-the-Money. Call Premium Total: O valor total em dólares de todos os prêmios das opções de compra. Put Premium Total: o valor total em dólares de todos os prémios de opção de venda. Relação de chamada / colocação máxima: Call Total Premium / Put Premium Total Call Open Interest Total: O interesse aberto total de todas as opções de compra. Coloque Open Interest Total: O interesse aberto total de todas as opções de colocação. Call / Put Open Interest Ratio: Call Open Interest Total / Put Open Interest Total.

Saturday, 28 April 2022.

Negociação de ações de preço de forex.

Quatro maneiras simples de se tornar um comerciante de ação de preço melhor. Ação de preço e Macro. Price Action é uma forma de análise técnica que se concentra unicamente em preços passados que negociaram no mercado. Este artigo contém um método simples e complexo para novos comerciantes para começar a aprender a ação de preços. Este estudo pode ser promovido nas sessões ao vivo no DailyFX, nas quais Analistas e Instrutores explicam a ação do preço em condições de mercado reais. Uma das minhas frases preferidas para usar nos webinars é a seguinte: & lsquo; Price Action é o meu indicador favorito, porque é o único que nunca vai me contar uma mentira. & rsquo; E isso é verdade; embora talvez um pouco & lsquo; opaque & rsquo; para novos comerciantes, ou mesmo comerciantes experientes que ainda não encontraram o estudo da ação de preços. O estudo da ação de preços implica ler os preços passados, construir uma abordagem ou plano para o futuro. Certamente, a maioria dos comerciantes que acabam & lsquo; tornando-se & rsquo; Como um comerciante encontrará este estudo específico de análise técnica eventualmente; mas isso é geralmente apenas após vários desapontamentos e tentativas falhadas na construção de estratégias baseadas em indicadores que zig quando o mercado realmente & lsquo; zags. & rsquo; Então, permita-me elaborar a minha declaração anterior. A ação de preço nunca mentirá para nós, como comerciantes, porque nunca nos diz o que acontecerá; mas sim apenas nos diz o que aconteceu. Existe um abismo de desconexão entre essas duas premissas. Como comerciante, você NUNCA saberá verdadeiramente o que acontecerá no futuro. Qualquer indicador ou indicação do que pode acontecer no futuro é apenas uma possibilidade. E, mesmo assim, pode ser uma possibilidade remota, na melhor das hipóteses, porque esse indicador que você está usando - bem, ele realmente é apenas uma maneira elegante de ver a ação de preço anterior. Então, independentemente da estratégia - esses mesmos conceitos chatos de risco, comércio e gerenciamento de dinheiro são de extrema importância para o comerciante. Mas depois disso, os comerciantes podem se concentrar em obter as probabilidades de seu lado, tanto quanto possível, através da análise, e é aí que a ação de preços pode realmente brilhar. Porque, mais uma vez - isso é um & lsquo; clean & rsquo; maneira de olhar os preços passados, sem a ofuscação de uma fórmula matemática que pode estar obscurecendo o que aconteceu no passado recente. Abaixo estão quatro maneiras simples de que os comerciantes possam se tornar melhores em leitura, reação e análise de ação de preço. Met Hod 1 - The Price Action Primer. Se você já esteve no DailyFX nos últimos dois anos, você pode ter encontrado um artigo anterior sobre ação de preço. Nós falamos sobre isso muito por causa de todos os motivos acima mencionados, e simplesmente - isso funciona. Não que funcione em nos dizer o futuro, mas funciona ao nos permitir ver o passado de forma mais eficiente e honesta possível. Método 2: Gra de Trends, focalizando em Swings. Um dos primeiros pilares dos centros de análise técnica sobre esse velho apelo de & lsquo; a tendência é sua amiga. & Rsquo; E o motivo disso retorna a uma dessas primeiras coisas que abordamos no início deste artigo: o futuro realmente é imprevisível. Mas as tendências ocorrem por razões, certo? Talvez fosse um anúncio da QE, ou uma crise da dívida - seja qual for o motivo, as tendências existem muito, como a maré do oceano existe. E, assim como os nadadores do oceano, os comerciantes são muitas vezes servidos melhorando com o fluxo. Porque, se considerarmos o comércio tão pessimista como pudermos, e assumimos que qualquer comércio individual é parecido com lançar uma moeda, então temos uma chance de 50/50 de subir ou diminuir os preços, certo? Bem, se esse viés continua, e ainda mais - se estamos negociando na direção desse viés, é razoável que possamos começar a mover nossas chances ou probabilidades de sucesso um pouco melhor do que uma divisão 50/50. Talvez seja pequeno, talvez tão pequeno quanto 51/49 a nosso favor, ou 52/48 - mas a lógica é a mesma. Se o que aconteceu ainda acontecer, eu posso ter uma chance melhor do que justa no sucesso. Se adicionarmos uma gestão de dinheiro forte, bem - agora temos uma estratégia inteira! Os comerciantes podem ler e avaliar tendências usando apenas ação de preço. Expandimos este tópico em nossa Introdução à Ação de Preços; mas podemos simplesmente olhar para o gráfico para apontar a tendência. As tendências ascendentes serão muitas vezes destacadas com alturas mais elevadas e baixas. Enquanto isso, as tendências baixas serão baixas, e baixas-altas. E isso, em si, é muito poderoso. Mas a grande questão que você precisa perguntar é se é suficiente apenas simplesmente e lsquo; comprar & rsquo; quando os preços se movem para cima, ou para vender & rsquo; quando os preços mudaram? A resposta é um definitivo & lsquo; no. & Rsquo; E a razão é porque, mais uma vez, queremos tentar obter as melhores chances possíveis de sucesso no mercado, dada a informação disponível para nós, e para isso, podemos passar ao próximo método. Método 3: Use a ação de preço para destacar suporte e resistência valiosos. O segundo aspecto primário da análise técnica é o suporte e a resistência, e esta é outra mensagem que o estudo dos preços pode nos trazer. Os Swings de preços podem identificar suporte e resistência no mercado. Reading & lsquo; swings & rsquo; no mercado é uma maneira fácil de começar a fazer isso. Um balanço pode, simplesmente, ser classificado como um ponto de inflexão no mercado. Nós discutimos este tópico no artigo Price Action Swings e adicionamos uma ilustração abaixo para destacar este ponto. O balanço no mercado é o ponto em que a demanda ultrapassou a oferta (no caso de um suporte de baixa configuração), ou a oferta correu sobre a demanda (criando um alto de resistência antes de os preços se moverem mais baixos). Os comerciantes podem usar essas elevadas elevadas progressivamente mais elevadas, e maiores níveis de balanço para definir uma tendência ascendente. Cada um destes swing-highs oferece um ponto de apoio com o qual os comerciantes podem olhar para comprar na tendência de up & lsquo; barato. & Rsquo; Swings mais baixos definem suporte em uma tendência ascendente. Eles também podem usar progressivamente menores baixas, e baixas-altas para se denominar uma tendência descendente. E, é claro, cada um desses baixos e lsquo; swing-highs & rsquo; tornam-se níveis de resistência que os comerciantes podem usar. Os baixos níveis de balanço definem a resistência em uma tendência descendente. Podemos até mesmo acertar em alguns estudos adicionais de Suporte e Resistência na tentativa de encontrar níveis realmente importantes. Os níveis psicológicos, por exemplo, podem ser uma ótima maneira de apontar balanços que podem ter um pouco mais de importância no mercado. Fibonacci pode ser outra adição fantástica ao Action Price para indicar os níveis que outros comerciantes podem estar procurando. Depois que os comerciantes podem identificar os balanços com flexões de suporte e resistência, os comerciantes podem então começar a procurar comprar tendências de baixo custo, perto ou perto de suporte; enquanto os comerciantes podem procurar vender caro quando os preços estão em ou perto de resistência. O que nos leva à entrada exata do trade & hellip; Método 4: use fórmulas de ação de preço para gerar posições. Depois que a tendência foi identificada e depois que os comerciantes encontraram suporte e resistência através de balanços exibidos no mercado, os comerciantes podem começar a procurar formações para decidir quando e como entrar em posições. Há alguns desses por aí, e nós falamos sobre numerosas formações desses nos últimos anos. Mais recentemente, destacamos cinco dos padrões de reversão mais baixos mais comuns no artigo, Trading Bearish Reversals. Um Padrão de Engate Baixa depois de um movimento maciço mais baixo. E, um favorito dos comerciantes de ação de preço, o pin bar pode oferecer excelentes oportunidades de entrada. Eu sei que quando eu estava aprendendo ação de preço, muito disso, pelo menos inicialmente, sentia-se muito esotérico. Assim, em nosso constante esforço para fornecer a melhor educação possível para nossos comerciantes, oferecemos inúmeros webinars baseados em ação de preço a cada semana. Eu faço um webinar na semana DailyFX e a. Cabe. Durante este webinar, eu vou olhar para vários mercados para mostrar como os comerciantes podem integrar esse tipo de conhecimento em um ambiente dinâmico e ainda mais - como elaborar estratégias com e ao seu redor. - Escrito por James Stanley. James está disponível no Twitter @JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Próximos eventos. Calendário econômico Forex. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros. DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Estratégia de negociação Forex. Estratégia de ação de preço Forex da Nick & # 8217; s. Bem-vindo à última edição da minha estratégia de negociação Forex. Minha estratégia de negociação Forex é baseada inteiramente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas preço puro. Eu tenho vindo a desenvolver, aperfeiçoar e melhorar minha estratégia de ação de preço desde 2005. Esta estratégia de negociação está em dez anos; sobreviveu a grandes mudanças nas condições de mercado, períodos de alta volatilidade, baixos períodos de volatilidade e tudo o que o mercado Forex lançou sobre ele. E essa é a beleza da negociação de uma estratégia de ação de preços e # 8230; & # 8230; As estratégias baseadas em indicadores são bloqueadas nas condições de mercado para as quais foram criadas. A ação do preço é fluida, ele se adapta facilmente às condições de mudança, a diferentes pares, a intervalos de tempo diferentes e até a diferentes comerciantes. Mais importante, a ação de preços permite que você mantenha sua negociação simples. Mantendo seu comércio simples. O princípio-chave da minha estratégia de negociação Forex é manter a negociação simples. Eu estou contra o excesso de negociação. Porque quanto mais simples for a sua estratégia, mais eficaz será como comerciante. Um dos principais objetivos da minha estratégia de ação de preços é manter meus gráficos limpos. A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com a análise de candelabro para negociar Forex. Empacotar meus gráficos cheios de indicadores tornaria impossível ler as ações de preços. Negociar sem indicadores faz minha estratégia de negociação Forex simples, livre de estresse e altamente eficaz. O que um quadro Forex limpo parece? Aqui é uma foto do meu gráfico EUR / USD 4hr. Minha estratégia de negociação Forex simples e simples. Este gráfico é claro e fácil de entender, não há nada que o distraia de ler o preço. É por isso que eu amo minha estratégia de negociação Forex. Algumas estratégias de negociação são uma bagunça absoluta de indicadores. Confira a imagem abaixo, algumas pessoas realmente trocam assim! Uma estratégia de Forex baseada em indicadores bagunçados. Por que você gostaria de negociar assim? Indicadores necessários para esta Estratégia de Negociação. Então, para negociar minha estratégia de negociação Forex, eu não uso indicadores. Em geral, não gosto de usar os indicadores de Forex, pois considero que os dados não valem a pena, já que eles perdem o preço atual. Se você quer estar no momento e tomar negociações com base no que está acontecendo agora, então você tem que basear negócios em ação de preço atual. Quais pares de moedas podem trocar com sucesso usando ação de preço Forex? Minha Estratégia de Negociação Forex funcionará em qualquer par de moedas, que seja livre flutuante e negociado regularmente. Isso ocorre porque meu método é baseado em ação de preço. Isso significa que você pode usar essa estratégia de negociação para negociar com sucesso qualquer par de moedas que você encontrar na sua plataforma de negociação Forex. Dito isto, eu pessoalmente prefiro me concentrar em apenas alguns pares de moedas em qualquer momento. Eu acho isso também distrativo para tentar acompanhar muitos pares ao mesmo tempo. Eu comercializo principalmente o EUR / USD, USD / CAD e AUD / USD. Eu geralmente troco esses pares de moedas porque são os mais previsíveis e seu movimento é mais suave. Você não consegue encontrar saltos aleatórios, a menos que haja uma notícia altamente inesperada, o que é bastante raro. Se você preferir trocar uma determinada sessão de Forex, como a sessão de Londres, Nova York e Ásia, então escolha os principais pares de moedas que estão ativos naqueles tempos. A ação de preço A negociação funciona melhor em quadros de tempo mais longos. Uma vez que este Forex Trading System é baseado em Price Action você pode trocar qualquer período de tempo de uma hora e acima. Concentro principalmente nas cartas de uma hora, quatro horas e diárias. Estes são consistentemente os mais rentáveis, já que os padrões são mais fáceis de identificar e gerar lucros mais consistentes. Tipos de análise de ação de preço. Principalmente, eu uso duas formas de análise de ação de preço: Linhas de suporte e resistência. Análise de castiçal. Como entrar em negociações usando minha estratégia de negociação Forex. Devido à recente incerteza econômica e aos países que perdem suas classificações de crédito, etc., as moedas não são negociadas como normalmente fariam. Isso me levou a trocar reversões exclusivamente. Procuro configurações de reversão fortes formando-se em minhas áreas de suporte e resistência. Uma vez que um padrão se forma, isso indica uma reversão, eu configurei um preço de disparo e entre no comércio. Eu faço vários negócios por semana. Estratégia de negociação metas e paradas. Metas: meus objetivos são em média 80 pips. Paradas: minhas paradas são em média 40 pips. Essas metas e paradas diferem em diferentes condições de mercado. Eu costumo permitir ações de preços para determinar o meu alvo e parar. Isso significa que vou ler as velas e definir a minha parada com base em altos e baixos recentes. Um lugar comum para uma parada será acima ou abaixo do mais recente alto ou baixo. Como ajustar a estratégia de negociação em torno dos comunicados de imprensa. Eu uso o Forex Calendar da forexfactory para acompanhar os dados econômicos. Estatisticamente, descobri que não preciso evitar o comércio durante os lançamentos de notícias de alto impacto. Na verdade, ao negociar através da maioria dos lançamentos de notícias, acabo fazendo mais lucro # 8230; Bancos e outras grandes instituições comerciais pagam milhões por analistas e feeds de dados; Isso permite que eles adivinhem os próximos lançamentos de dados econômicos. Essas suposições são levadas em consideração antes de os dados serem divulgados. Se um comércio configurado se forme antes de um grande lançamento de dados econômicos, pode ser um sinal de que as grandes instituições se posicionam para o lançamento. Se a ação do preço está dizendo para você, geralmente há uma razão! A única notícia que evoco é notícias imprevisíveis ou notícias de impacto muito alto. Aqui está uma lista rápida: Discursos de líderes ou políticos do banco central. Anúncios de taxas de juros ou qualquer coisa diretamente relacionada a taxas de juros. Relatório do NFP, o nome mudou há algum tempo para a & # 8220; mudança de emprego não agrícola e # 8221; relatório.. Você também deve se preocupar com reuniões políticas importantes, como as cúpulas G7 e G8. A recente cúpula do G7 em junho de 2022 causou muitos movimentos imprevisíveis no euro. Para a maior parte, as notícias podem ser ignoradas com segurança. O único que não faço é entrar em um comércio que é desencadeado por um comunicado de imprensa. Os movimentos baseados em notícias tendem a se retraitar rapidamente, então, se eu tiver um gatilho de entrada, eu o removo antes de qualquer lançamento importante de notícias. Como você pode ver, minha estratégia de negociação Forex é direta e permitirá que você faça pips em todas as condições do mercado, com quase todos os par de câmbios Forex.

negociação de ações de preço Forex Na terça-feira, olhamos para uma cunha crescente no gráfico diário do GBPJPY. No momento em que o par estava sendo negociado em 152,48 e ainda tinha de testar a resistência à cunha pela segunda vez. Pouco depois de eu publicar esse comentário, os compradores fecharam o par acima da resistência em 153.70. Isso indicava que os preços mais altos eram prováveis, certo? Não [& hellip;] CADJPY: Mantenha um olho nesses dois níveis. 18 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 10 COMENTÁRIOS. Como vários outros cruzamentos de ienes, o CADJPY tem crescido mais alto desde a baixa de novembro de 2022. Para aqueles que não se lembram, isso é quando o resultado das eleições dos EUA ajudou a virar a mudança de risco. Tenho acompanhado alguns cruzamentos do iene à medida que se aproximam dos níveis de resistência de vários anos. Entre eles está o CADJPY. Como [& hellip;] EURUSD rejeitado em 2008 Crisis Low. 17 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 10 COMENTÁRIOS. Durante o fim de semana, discutimos como o EURUSD provavelmente encontrará pressão de venda em 1.2325. Como baixo da crise financeira de 2008, faz sentido que as ofertas se acumulem aqui. Na sua conclusão, a sessão de quarta-feira criou um máximo de 1.2323, apenas dois pips abaixo do nosso nível-chave. Não só o par [& hellip;] EURNZD Reversão Baixa Intacta Abaixo 1.6870. 17 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 5 COMENTÁRIOS. Em 5 de janeiro, o EURNZD confirmou o que nós suspeitamos ser uma reversão de cabeça e ombros. Enquanto o ombro direito era um pouco superficial, tinha todas as marcas de um padrão de cobertura. No entanto, a reunião de 250 pips da sexta-feira colocou as coisas em espera para os vendedores. Como mencionado durante o fim de semana, o aumento de sexta-feira não negou a cabeça [& hellip;] GBPJPY Wedge para Ditar direção futura. 16 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 12 COMENTÁRIOS. Ontem, analisamos como o NZDJPY poderia reverter com um suporte de canal ascendente abaixo do subida. No momento em que o par estava sendo negociado em 80.71. Parece que os vendedores agora estão mantendo os preços abaixo do suporte anterior em uma base de fechamento de 4 horas. Também tenho motivos para acreditar que o EURJPY superou. Eu mencionei [& hellip;] A inversão NZDJPY provavelmente começará aqui. 15 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 24 COMENTÁRIOS. Apesar da ação de preços aparentemente caótica às vezes, o NZDJPY tem sido relativamente consistente nos últimos 14 meses. Os consideráveis balanços de 500 a 800 pip no período de tempo diário foram um sonho de swing trader & # 8217; sonho. A chave, é claro, é determinar um ponto de viragem provável em cada balanço alto e baixo. Linhas de tendências [& hellip;] EURUSD prova confluência de resistência em 1.2150. 12 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 23 COMENTÁRIOS. O EURUSD está mais uma vez em uma lágrima. Depois de começar a semana com uma retração para a área de suporte 1.1930 / 40, os touros de Euro catapultaram o par mais alto em mais de 200 pips. O aumento de sexta-feira nos dá um novo aumento de vários anos. Temos que voltar a dezembro de 2022 para encontrar a última vez que o EURUSD [& hellip;] EURNZD suportado pelo suporte de resistência girada. 11 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 13 COMENTÁRIOS. O EURNZD baixou 200 pips desde a confirmação da reversão da cabeça e dos ombros em 5 de janeiro. Eu mencionei esse padrão várias vezes antes de confirmar, incluindo 28 de dezembro. Nós até discutimos um padrão de exaustão de alta quando a cruz do euro estava negociando 550 pips maior em 1.7132. Essa formação quebrou em 12 de dezembro. [& hellip;] EURJPY Uptrend começando a mostrar rachaduras. 11 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 9 COMENTÁRIOS. Na quarta-feira, o EURJPY desistiu de uma área significativa em 134.30 / 40. Este é o primeiro topo da gama que impediu o par de se libertar entre setembro e dezembro do ano passado. Os 133.13 de ontem deixaram sem dúvida que a área da chave não conseguiu segurar como suporte. Como você bem sabe, resistência anterior [& hellip;] USDJPY cai abaixo de dois níveis principais de suporte, metas 110.85. 10 de janeiro de 2022 / Daily Forex Setups / Por Justin Bennett / 11 COMENTÁRIOS. Apenas 24 horas atrás, o USDJPY estava se consolidando dentro de um padrão de cunha que começou no final de novembro do ano passado. Dada a natureza terminal da consolidação, estávamos aguardando uma disputa nas próximas sessões. Uma coisa que mencionei ontem é que eu poderia cair no prazo de 4 horas após uma pausa. [& hellip;] Comunidade comercial privada. Sobre Justin Bennett. Justin Bennett é comerciante de Forex, treinador e fundador da Daily Price Action. Ele começou a negociar ações e ETFs em 2002 e depois se mudou para o Forex em 2007. Seu momento "aha" chegou em 2022 quando descobriu os padrões técnicos simples mas lucrativos que ele ensina hoje. Justin já ensinou mais de 1.000 alunos de mais de 60 países no curso Daily Action Price e na comunidade. Ele também apareceu em vários materiais impressos, incluindo uma entrevista na revista Stocks & Commodities. Configurações comerciais recentes. Disclaimer: Qualquer conselho ou informação neste site é apenas Conselho Geral - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, não troque ou invente com base exclusivamente nessas informações. 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O Guia do Forex Trader & rsquo; s para ação de preço. Ação de preço e Macro. Ao longo dos últimos meses, publicamos vários artigos sobre o tema Price Action, que é o estudo de um dos indicadores mais puros disponíveis para os comerciantes: o preço. Com conhecimento de ação de preço, os comerciantes podem realizar uma ampla gama de funções de análise técnica sem a necessidade de nenhum indicador. Talvez mais importante, a ação de preços pode ajudar os comerciantes com a gestão do risco; se essa gestão está configurando bons índices risco-recompensa em configurações potenciais ou efetivamente gerenciando posições após a abertura do comércio. Este artigo é uma pedra angular de todos os estudos de ação de preços que nós já publicamos até o momento; Ensino de comerciantes para analisar e classificar as tendências, entrar em trades de 6 maneiras diferentes com várias configurações e gerenciar riscos ao olhar para suporte e / ou resistência. Antes de entrar nos elementos individuais de ação de preço, existem alguns pontos importantes a serem estabelecidos. A primeira área de análise que os comerciantes muitas vezes querem se concentrar é diagnosticar a tendência (ou a falta dela), para ver onde qualquer viés percebível pode existir ou como o sentimento está se desenrolando no momento. Em Price Action Introduction, analisamos como os comerciantes podem notar níveis mais altos e maiores em pares de moeda para denotar tendências ascendentes; ou baixos, e baixos-altos para qualificar tendências descendentes. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Criado por J. Stanley. Depois que a tendência foi analisada, e o comerciante da Price Action tem uma idéia de sentimento no gráfico e tendência no par de moedas; É a hora de procurar trocas. Existem várias formas diferentes de fazê-lo, e nós já publicamos alguns recursos sobre o assunto. Em Price Action Pin Bars, examinamos uma das configurações de candelabro mais populares disponíveis, que os comerciantes geralmente chamarão uma barra de pinças & lsquo; & rsquo; O Pin Bar é destacado pelo wick alongado que & lsquo; sticks out & rsquo; da ação de preço. A imagem abaixo mostra uma barra de pinos em maior detalhe: Criado por J. Stanley. Nós demos um passo adiante em Como negociar falsas barras de pinos, enquanto olhamos para saber como os comerciantes podem trocar velas que mostram mechas longas que não são bem-sucedidas; da ação de preço. É aqui que a análise de tendências pode ajudar grandemente na configuração do risco inicial (paradas e limites). A seguinte imagem mostrará como um comerciante pode querer jogar um & lsquo; Fake Pin Bar. & Rsquo; Criado por J. Stanley. Períodos de congestionamento ou consolidação também podem ser usados por comerciantes que utilizam ação de preço. Em Trading Double-Spikes, olhamos para o & lsquo; double bottom & rsquo; ou & lsquo; double top & rsquo; formação popular em todos os mercados. Examinamos duas maneiras diferentes de jogar Double-Spikes, que nós descrevemos nos dois gráficos a seguir. Examinamos o Breakout Double-Spike para casos em que os comerciantes estão antecipando que o suporte (ou resistência) que tem preço duas vezes rejeitado pode ficar quebrado com força. O Breakout Double-Spike é traçado abaixo: Criado por J. Stanley. E para situações em que os comerciantes estão antecipando suporte ou resistência continuando a ser respeitada, o Double-Spike Fade pode ser mais complacente: Criado por J. Stanley. Sobre o tema do congestionamento, outra configuração muito popular que discutimos foi Trading Price Action Triangles. Embora existam diferentes tipos de triângulos, a maioria dos comerciantes procura trocar esses períodos antecipando uma ruptura. Abaixo está o triângulo descendente & lsquo; & rsquo; em que preço respeitou um nível de suporte horizontal, oferecendo uma linha de tendência inclinada para baixo. Relacionado é o triângulo ascendente que é destacado com uma linha de tendência inclinada para cima. Em ambos os casos, os comerciantes estão muitas vezes procurando jogar breakouts do suporte horizontal ou nível de resistência (esta linha horizontal é suporte para triângulos descendentes e resistência para triângulos ascendentes). Criado por J. Stanley. Se não houver suporte ou resistência horizontal, os comerciantes podem estar olhando para um triângulo simétrico & lsquo; & rsquo; o que acrescenta um elemento de complicação, uma vez que não há níveis horizontais com os quais procurar tropeçar. A ilustração a seguir mostra uma configuração de triângulo simétrico, juntamente com a forma como um comerciante pode procurar trocá-la: Criado por J. Stanley. E para períodos em que o mercado está variando, o artigo Como analisar e trocar níveis com ação de preços passou por tópico em detalhes. Criado por J. Stanley. Em Price Action Swings identificamos & lsquo; swing-highs & rsquo; e & lsquo; swing-lows & rsquo; com o qual os comerciantes poderiam usar para identificar áreas confortáveis de ajustes ou limites. Criado por J. Stanley. E, claro, em uma tendência ascendente: Criado por J. Stanley. Dimos um passo adiante no artigo Como identificar Razões positivas de recompensa de risco com ação de preço, para que os comerciantes possam analisar as mudanças relevantes para decidir se o comércio potencial (dado seus parâmetros de gerenciamento) seria justificado ou não. Criado por J. Stanley. E é claro, uma vez que estamos no comércio, gerir lucros é um tema de consideração chave. Nós analisamos exatamente isso em Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. A imagem a seguir irá ilustrar esse conceito ainda mais: Criado por J. Stanley. --- Escrito por James B. Stanley. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Próximos eventos. Calendário econômico Forex. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros. DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Aprenda a negociar o mercado. NIAL FULLER. Comerciante profissional, autor e treinador comercial. Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2022, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230; Parte 6: O que é Price Action Trading Analysis? O que é Price Action Analysis? Minha definição de análise de ação de preço: análise de ação de preço é a análise do movimento de preços de um mercado ao longo do tempo. Ao aprender a ler a ação de preço de um mercado, podemos determinar o viés direcional de um mercado, bem como o comércio de padrões de ação de preços recorrentes ou configurações de ação de preços que refletem mudanças ou continuações no sentimento do mercado. Em termos mais simples: análise de ação de preço é o uso do movimento de preços natural ou "bruto" de um mercado para analisá-lo e comercializá-lo. Isso significa que você está fazendo todas as suas decisões comerciais com base exclusivamente nas barras de preços em um gráfico de preço "nu" ou sem indicador. Todas as variáveis econômicas criam movimento de preços que podem ser facilmente observados no gráfico de preços de um mercado. Se uma variável econômica é filtrada através de um comerciante humano ou um comerciante de computadores, o movimento que ele cria no mercado será facilmente visível em um gráfico de preços. Portanto, em vez de tentar analisar um milhão de variáveis econômicas a cada dia (o que é impossivel obviamente), você pode simplesmente aprender a negociar a partir de análise de ação de preço porque esse estilo de negociação permite que você analise facilmente e faça uso de todas as variáveis de mercado simplesmente lendo e negociação da ação de preço criada pelas referidas variáveis de mercado. • Como você aplica análise de ação de preço ao mercado Forex? Primeiro, eu quero dizer que a análise de ação de preço pode ser usada para negociar qualquer mercado financeiro, uma vez que ele simplesmente faz uso dos dados de preço "principais" do mercado. No entanto, o meu mercado preferido pessoal para o comércio é o mercado Forex, principalmente devido à sua profunda liquidez, que facilita a entrada e saída do mercado, e também porque o mercado Forex tende a ter melhores condições de tendências, bem como mais volatilidade que possibilita melhor negociação direcional e permite que o comércio de ações de preço realmente brilhe. Minha própria abordagem pessoal para negociação e ensino de negociação de ações de preço é que você pode negociar efetivamente com algumas configurações de ação de preço testadas no tempo. Realmente não há necessidade de tentar negociar com 25 padrões de preços diferentes, o mercado Forex se move de forma relativamente previsível na maioria das vezes, então tudo o que precisamos é um punhado de configurações efetivas de entrada de ação de preço para nos dar uma boa chance de encontrar e entrar em negociações de alta probabilidade. A primeira coisa que você precisa fazer para aplicar ação de preço ao mercado Forex, é tirar seus gráficos de todos os indicadores e obter uma tabela de preços "limpa" com apenas barras de preço em uma cor que você gosta. Eu escolho simples em preto e branco ou azul e vermelho para as minhas cores, mas você pode escolher as cores que você quiser (Parte 7 abrangerá uma introdução ao mapa). Aqui está um exemplo da minha configuração diária de gráficos no EURUSD: Agora, vejamos um exemplo de uma tabela de preços limpa e simples ao lado de um gráfico de preços coberto com alguns dos indicadores mais populares que muitos comerciantes usam. Quero que você olhe para esses dois gráficos e pense em qual deles parece mais fácil e mais lógico trocar: De olhar para os dois gráficos acima, você provavelmente concordará que parece um pouco bobo esconder a ação de preço natural de um mercado com indicadores desordenados e confusos. Todos os indicadores são derivados do movimento de preços de qualquer maneira, então, se possuímos um método sólido para negociar com base apenas no movimento de preços (análise de ação de preço), só faz sentido que usamos isso em vez de tentar analisar dados secundários desordenados. Em seguida, vamos discutir como podemos usar a análise de ação de preços para encontrar entradas no mercado Forex a partir de um gráfico de preços brutos. Como resultado dos anos de negociação dos mercados, abaixei tudo o que aprendi no meu próprio método exclusivo de negociação com ação de preços. Este método consiste em um punhado de gatilhos de entrada de ação de preços muito específicos que podem fornecer uma entrada de alta probabilidade no mercado. Essencialmente, o que estamos procurando são padrões de preços recorrentes que nos dizem algo sobre o que o mercado poderia fazer no futuro próximo. Por razões de brevidade e por respeito aos meus membros pagos, ganhei não distribuir todas as minhas estratégias de negociação e disparadores de entrada aqui, mas você pode aprender mais sobre as estratégias de negociação que eu ensino no meu curso de negociação. No gráfico abaixo, vamos analisar um sinal de ação de preço particularmente bom para negociação com tendências; a estratégia da barra interna. No quadro de exemplo abaixo, podemos ver um sinal de negociação de ação de preço que eu gosto de usar nos mercados de tendências; Configuração da barra interna: • Como usar a análise de ação de preço para determinar a tendência de um mercado. Você provavelmente encontrará muitos indicadores diferentes projetados para dizer-lhe qual é a tendência de um mercado. No entanto, a maneira mais testada e confiável para determinar a tendência de um mercado é simplesmente olhar para os gráficos diários e analisar a ação do preço do mercado. Para identificar uma tendência de baixa, procuramos padrões de baixas baixas e baixas baixas, às vezes anotadas por & # 8220; LH e LL / # 8221 ;. Para identificar uma tendência de alta, procuramos padrões de altos e baixos mais altos, às vezes anotados por & # 8220; HH e HL & # 8221 ;. No quadro de exemplo abaixo, podemos ver exemplos de uma tendência de baixa, uma tendência de alta e uma tendência de alta que muda para uma tendência de baixa: • Onde e quando você deve negociar um sinal de ação de preço? No meu curso de negociação, eu me concentro fortemente em ensinar meus membros como negociar com & # 8220; confluence & # 8221 ;. Quando digo "negociação com confluência" # 8221; Eu basicamente me refiro à procura de áreas ou níveis no mercado que são claramente significativos. A confluência significa que quando as coisas se juntam ou se cruzam. Assim, quando estamos olhando para o comércio com confluência e # 8221; estamos tentando montar um sinal de ação de preço óbvio com um nível significativo no mercado. Existem diferentes fatores de confluência que podemos observar, mas no gráfico abaixo estou mostrando configurações de ação de preço que se formaram no suporte chave e níveis de resistência no mercado; Suporte e resistência são cada um um fator de confluência. Observe, mostrei-lhe mais duas configurações de ação de preço no gráfico abaixo; a estratégia da barra pin e o sinal de negociação falsa. No quadro de exemplo abaixo, estamos olhando como negociar configurações de ação de preços de níveis confluentes no mercado: Esta lição forneceu uma visão geral básica sobre a análise de ação de preço e sobre como usá-la nos mercados. A partir daqui, você deve prosseguir para a próxima parte deste curso do iniciante e continuar aprendendo sobre Forex e negociação de ações de preço. Como sempre, se você tiver dúvidas sobre negociação, envie-me um e-mail aqui, e se você quiser saber mais sobre como negociar com ação de preço, então faça o check-out do curso de negociação de ação de preço para obter mais informações. Syllabus De Todos os Capítulos. Sobre a Nial Fuller. 0 Comentários Deixe um comentário. Deixe um comentário Cancelar resposta. Conectar. Categorias. Postagens recentes. Disclaimer: Qualquer conselho ou informação neste site é apenas Conselho Geral - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, não troque ou invente com base exclusivamente nessas informações. Ao visualizar qualquer material ou usar as informações neste site, você concorda que este é material de educação geral e você não responsabilizará nenhuma pessoa ou entidade por perda ou danos resultantes do conteúdo ou parecer geral fornecido aqui por Learn To Trade The Market Pty Ltd , são funcionários, diretores ou colegas. 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